Measuring funds of hedge funds performance using quantile regressions: Do experience and size matter?

R Füss, DG Kaiser, A Strittmatter - The Journal of Alternative …, 2009 - jai.pm-research.com
This article is the first to use quantile regression to analyze the impact of experience and
size of funds of hedge funds (FHFs) on performance. In comparison to OLS regression …

Acquiring life insurance portfolios: Diversifying and minimizing risk

BB Smith, SL Washington - Journal of Structured Finance, 2006 - search.proquest.com
Some observers believe, for various reasons, that the existence of a so-called “sec-ondary
market”-that is, the life settlement industry-for life insurance policies may, in and ofitself, be a …

[PDF][PDF] Wyniki inwestycyjne funduszy hedge. Czynniki wpływające na ich interpretację

K Perez - Bank i Kredyt, 2011 - bankandcredit.nbp.pl
Artykuł traktuje o wynikach inwestycyjnych funduszy hedge i czynnikach, które należy brać
pod uwagę, analizując ich stopy zwrotu dostępne w komercyjnych bazach danych. Ich …

How Risky are Low-Risk Hedge Funds?

O Kolokolova, A Mattes - Bankers, Markets, and Investors …, 2015 - papers.ssrn.com
This paper investigates the determinants of the average level of risk of hedge funds, which
provide high liquidity to their investors and report their returns on a daily basis. We find that …

Ocena efektywności nowych i pozostałych funduszy inwestycyjnych akcji polskich w latach 2000–2012

D Dawidowicz - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we …, 2013 - ceeol.com
Celem artykułu była ocena efektywności nowych funduszy akcji polskich w odniesieniu do
pozostałych funduszy akcji polskich. Wyniki przeprowadzonego badania dostarczają …

[CITATION][C] Realized Volatilities vs. Managerial Incentives: The Dynamic Risk Taking by Hedge Funds

O Kolokolova, A Mattes